Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu ngẫu nhiên

Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Hưng

Tóm tắt


Trong bài báo này, bằng cách sử dụng công cụ đạo hàm Fréchet và dưới vi phân Michel-Penot, chúng tôi đã thiết lập được một kết quả mới về điều kiện cần tối ưu ở dạng quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu ngẫu nhiên.


Từ khóa


hàm giá trị kì vọng, tối ưu ngẫu nhiên, điều kiện cần tối ưu, khả vi Fréchet, dưới vi phân Michel-Penot.

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.9.2302(2018)

Tình trạng

  • Danh sách trống